Первым делом надо установить библиотеку pygame для интерпретатора python.Она не является встроенной,поэтому её необходимо дополнительно устанавливать. После того,когда pygame установлена,проводится импортирование модуля с помощью инструкции import.Эта инструкция является общей для всех модулей,которые поддерживает python.
Дя инициализации pygame достаточно вызвать функцию pygame.init().На самом деле библиотека pygame состоит из набора функций,вызывая которые можно с ней взаимодействовать.
Вызвав функцию pygame.display.set_mode - создаётся окно.Её параметры это кортеж,в котором передаются размеры окна.
Функция pygame.display.set_caption - позволяет задать заголовок окна.

import pygame
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
pygame.display.set_caption("My first screen")

В любой игры должен быть игровой цикл.В этом цикле происходят события и действия,которые инициирует пользователь,в основном с помощью клавиатуры и мыши.
Функция pygame.event.get() - перехватывает сгенерированные события,что выполняет пользовать и некоторым программным образом их обрабатывает.
Цикл while - обеспечивает бесконечный цикл выполнения.

while True:
   for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
         pygame.quit()

Вот такой является самая первая программа,написанная с помощью pygame.Она отображает окно и ждёт закрытия графического окна.

import pygame
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))
pygame.display.set_caption("My first screen")

while True:
   for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
         pygame.quit()